PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCSX с DFIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) and DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) are both mutual funds - DFCSX is a Europe Equities fund managed by Dimensional, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFCSX returned 9.63%/yr vs 10.01%/yr for DFIEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFCSX charges 0.42%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.

Доходность

Сравнение доходности DFCSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCSX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 11.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCSX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции DFIEX немного впереди с 10.01%.

DFCSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.18%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.97%
3 года*
16.88%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.63%

DFIEX

1 день
0.31%
1 месяц
3.55%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.12%
3 года*
19.64%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCSX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		7.18%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		11.05%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Correlation

The correlation between DFCSX and DFIEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.91

The correlation between DFCSX and DFIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Continental Small Company Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с DSEUXDFCSX с VEUAXDFCSX с EUGDXDFCSX с UEPIXDFCSX с HFEAXDFCSX с AEDAXDFCSX с BIAHX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Доходность на риск

DFCSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCSXDFIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.99

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.76

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.49

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

9.74

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCSX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.99

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DFCSX и DFIEX

Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и DFIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-62.22%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-11.01%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-12.81%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-28.66%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-41.04%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.35%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-12.18%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.81%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCSX и DFIEX

DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.11%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.15%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

13.85%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

15.75%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

16.39%

+1.52%

Сравнение комиссий DFCSX и DFIEX

DFCSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCSX и DFIEX

Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DFIEX в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		2.81%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.91%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFCSX and DFIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFCSX has higher volatility (4.76%) compared to DFIEX (4.11%). In terms of maximum drawdown, DFCSX dropped -65.47% vs DFIEX's -62.22%.

DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCSX и DFIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор