PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCSX с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCSX с AEDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) and AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, DFCSX returned 9.63%/yr vs 6.62%/yr for AEDAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFCSX charges 0.42%/yr vs 1.37%/yr for AEDAX.

Доходность

Сравнение доходности DFCSX и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCSX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции DFCSX превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 9.63% против 6.62% соответственно.

DFCSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.18%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.97%
3 года*
16.88%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.63%

AEDAX

1 день
-1.17%
1 месяц
5.53%
С начала года
16.63%
6 месяцев
20.40%
1 год
26.64%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCSX и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		7.18%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.63%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%

Correlation

The correlation between DFCSX and AEDAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1997 г.

0.84

The correlation between DFCSX and AEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Continental Small Company Portfolio

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с DSEUXDFCSX с VEUAXDFCSX с EUGDXDFCSX с HFEAXDFCSX с UEPIXDFCSX с BIAHXDFCSX с VEUSX
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAXAEDAX с CEEAEDAX с EXSA.DE

Доходность на риск

DFCSX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCSX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCSXAEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.86

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.60

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.61

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

9.15

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCSX vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCSX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AEDAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCSX и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCSXAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DFCSX и AEDAX

Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и AEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCSXAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-60.46%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-10.59%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-15.80%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-38.81%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-40.03%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.17%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-16.90%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.01%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCSX и AEDAX

DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеют волатильность 4.76% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCSXAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.91%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.00%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

14.88%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.68%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

17.47%

+0.44%

Сравнение комиссий DFCSX и AEDAX

DFCSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCSX и AEDAX

Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности AEDAX в 14.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		14.50%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		2.81%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%

Часто задаваемые вопросы

DFCSX and AEDAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEDAX has higher volatility (4.91%) compared to DFCSX (4.76%). In terms of maximum drawdown, DFCSX dropped -65.47% vs AEDAX's -60.46%.

AEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCSX и AEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор