PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCSX с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCSX с AEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX).

DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г.. AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCSX и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCSX и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		-1.59%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		3.28%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFCSX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции DFCSX превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 9.10% против 5.55% соответственно.

DFCSX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
2.02%
1 год
22.88%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.10%

AEDAX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.28%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.57%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.71%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Continental Small Company Portfolio

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с EUGDXDFCSX с UEPIXDFCSX с VEUAXDFCSX с DSEUXDFCSX с VEURXDFCSX с VEUSXDFCSX с BIAHX
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAX

Сравнение комиссий DFCSX и AEDAX

DFCSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFCSX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCSX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCSXAEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.84

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.88

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

6.56

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCSX vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCSX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEDAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCSX и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCSXAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между DFCSX и AEDAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCSX и AEDAX

Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности AEDAX в 16.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		3.06%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.38%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%

Просадки

Сравнение просадок DFCSX и AEDAX

Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и AEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCSXAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-60.46%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-10.59%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-38.81%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-40.03%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-8.07%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-16.99%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.04%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCSX и AEDAX

Текущая волатильность для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) составляет 6.99%, в то время как у Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что DFCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCSXAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.51%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.92%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.57%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.52%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.37%

+0.46%