PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332037025

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

14 апр. 1988 г.

Категория

Europe Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFCSX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Continental Small Company Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) показал доход в 25.03% с начала года и 15.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFCSX составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DFCSX

С начала года

25.03%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

23.04%

1 год

15.73%

3 года

10.67%

5 лет

13.19%

10 лет

7.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.58%2.95%2.03%7.13%6.25%25.03%
2024-2.55%1.43%3.52%-2.17%8.15%-5.39%3.72%2.67%1.25%-5.15%-2.78%-1.60%0.20%
20239.44%-0.69%0.00%2.66%-5.29%4.04%3.24%-3.65%-5.50%-4.25%10.90%6.54%16.93%
2022-5.04%-4.20%-0.90%-5.91%1.76%-11.98%4.38%-6.34%-11.87%8.30%12.43%0.20%-20.12%
2021-0.27%2.80%2.82%6.14%4.24%-2.47%3.44%2.08%-5.67%4.38%-4.73%2.53%15.51%
2020-2.96%-6.96%-22.23%11.06%7.36%2.79%6.44%6.43%-1.82%-5.66%18.64%7.41%15.06%
20197.93%2.09%-0.25%5.37%-6.49%6.93%-3.28%-1.97%1.66%4.59%2.74%4.97%25.90%
20186.89%-4.25%-1.54%0.21%-1.97%-2.06%2.71%-1.25%-1.94%-9.91%-2.30%-8.75%-22.55%
20174.39%1.11%4.20%6.13%5.50%-0.01%3.79%0.22%3.34%-0.18%0.18%1.31%34.09%
2016-6.79%-0.21%8.50%2.04%0.19%-5.46%6.54%1.26%2.47%-2.94%-3.77%5.14%5.90%
20150.63%6.86%-0.49%5.33%0.09%-2.15%2.79%-3.79%-3.56%4.80%-0.19%1.21%11.46%
2014-0.62%8.75%0.48%0.91%0.39%-0.89%-5.90%-1.22%-5.37%-3.01%2.38%-3.17%-7.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFCSX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFCSX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Continental Small Company Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Continental Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.43$1.43$0.86$0.65$1.33$0.47$0.60$1.36$0.64$0.44$0.41$0.44

Дивидендный доход

3.95%4.94%2.84%2.45%3.90%1.55%2.24%6.28%2.22%2.04%1.97%2.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Continental Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.76$1.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.86
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.98$1.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.84$1.36
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.28$0.64
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.41
2014$0.34$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Continental Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 66.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Continental Small Company Portfolio составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.99%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.122215 янв. 2014 г.1638
-57.93%27 мая 1998 г.111110 окт. 2002 г.8522 мар. 2006 г.1963
-45.41%1 авг. 1990 г.6344 янв. 1993 г.139814 мая 1998 г.2032
-45.2%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.727
-38.8%3 сент. 2021 г.27912 окт. 2022 г.5995 мар. 2025 г.878
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...