- ISIN
- US2332037025
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 14 апр. 1988 г.
- Категория
- Europe Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции DFCSX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) показал доход в 7.18% с начала года и 17.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFCSX составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Continental Small Company Portfolio
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFCSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.52% | 2.11% | -7.80% | 6.39% | 3.45% | -1.06% | 7.18% | ||||||
| 2025 | 4.58% | 2.95% | 2.03% | 7.13% | 6.25% | 4.84% | -1.72% | 2.35% | 0.46% | -0.54% | 0.83% | 3.56% | 37.58% |
| 2024 | -2.55% | 1.43% | 3.52% | -2.17% | 8.15% | -5.39% | 3.72% | 2.67% | 1.25% | -5.15% | -2.78% | -1.60% | 0.20% |
| 2023 | 9.44% | -0.69% | 0.00% | 2.66% | -5.29% | 4.04% | 3.24% | -3.65% | -5.50% | -4.25% | 10.90% | 6.54% | 16.93% |
| 2022 | -5.04% | -4.19% | -0.90% | -5.91% | 1.76% | -11.98% | 4.38% | -6.34% | -11.87% | 8.30% | 12.43% | 0.20% | -20.12% |
| 2021 | -0.27% | 2.80% | 2.82% | 6.14% | 4.24% | -2.47% | 3.44% | 2.08% | -5.67% | 4.38% | -4.73% | 1.77% | 14.66% |
Метрики бенчмарка
DFA Continental Small Company Portfolio has an annualized alpha of 5.16%, beta of 0.52, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.47%) than losses (77.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.30 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.16%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 81.47%
- Участие в снижении
- 77.98%
Комиссия
Комиссия DFCSX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFCSX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.93 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 13.52 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Continental Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.43 | $0.86 | $0.65 | $0.40 | $0.47 | $0.60 | $1.36 | $0.57 | $0.43 | $0.41 |
Дивидендный доход | 2.81% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Continental Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Continental Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1211 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Continental Small Company Portfolio составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.47%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 9mo | 6y 5moиюль 2007 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.16%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 9d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.25%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 4mo | 3y 6moсент. 2021 г. - март 2025 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -38.91%янв. 1993 г. | 2y 5mo | 4y 10d | 6y 5moавг. 1990 г. - янв. 1997 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.67%сент. 2001 г. | 3y 3mo | 1y 8mo | 5y 10dмай 1998 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| DFCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -56.78% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -9.10% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.90% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -25.43% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -33.92% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.74% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.72% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.97% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFCSX
Добавьте DFA Continental Small Company Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFCSX