PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCSX с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCSX с BIAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX).

DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г.. BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCSX и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCSX и BIAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		-1.59%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFCSX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции DFCSX уступали акциям BIAHX по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.69% соответственно.

DFCSX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
2.02%
1 год
22.88%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.10%

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Continental Small Company Portfolio

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с EUGDXDFCSX с UEPIXDFCSX с VEUAXDFCSX с DSEUXDFCSX с VEURXDFCSX с VEUSXDFCSX с AEDAX
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK

Сравнение комиссий DFCSX и BIAHX

DFCSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BIAHX в 1.19%.

BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFCSX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCSX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCSXBIAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.09

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.74

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

6.91

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCSX vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCSX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAHX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCSX и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCSXBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFCSX и BIAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCSX и BIAHX

Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BIAHX в 7.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		3.06%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCSX и BIAHX

Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и BIAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCSXBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-34.90%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-13.18%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-30.95%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-34.90%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-10.18%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-6.02%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.31%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCSX и BIAHX

DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) имеют волатильность 6.99% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCSXBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.71%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.78%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.19%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.17%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.19%

+0.64%