Сравнение DFCSX с DSEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX).
DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г.. DSEUX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCSX и DSEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCSX и DSEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | -1.59% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
DSEUX DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 7.07% | 29.25% | -3.73% | 17.30% | -17.38% | 18.40% | 10.73% | 23.17% | -12.64% | 20.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCSX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у DSEUX с доходностью 7.07%.
DFCSX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 9.10%
DSEUX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCSX и DSEUX
DFCSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DSEUX в 0.61%.
Доходность на риск
DFCSX vs. DSEUX — Ранг доходности на риск
DFCSX
DSEUX
Сравнение DFCSX c DSEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCSX | DSEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.65 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.13 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.11 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 9.99 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCSX | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFCSX и DSEUX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCSX и DSEUX
Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности DSEUX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 3.06% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
DSEUX DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 3.86% | 4.72% | 6.88% | 5.40% | 4.30% | 2.14% | 1.87% | 3.04% | 9.19% | 5.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCSX и DSEUX
Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки DSEUX в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и DSEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCSX | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -36.27% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.18% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -31.58% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -3.99% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -7.01% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.57% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCSX и DSEUX
DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCSX | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.07% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.24% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.70% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.74% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.03% | +0.80% |