PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCSX с VEUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCSX с VEUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX).

DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г.. VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCSX и VEUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCSX и VEUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		-1.59%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		-0.94%41.51%3.48%18.19%-15.39%17.68%8.45%21.51%-18.69%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFCSX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у VEUAX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции DFCSX превзошли акции VEUAX по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.61% соответственно.

DFCSX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
2.02%
1 год
22.88%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.10%

VEUAX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
4.75%
1 год
22.89%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Continental Small Company Portfolio

JPMorgan Europe Dynamic Fund

Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с EUGDXDFCSX с UEPIXDFCSX с DSEUXDFCSX с VEURXDFCSX с VEUSXDFCSX с BIAHXDFCSX с AEDAX
Часто сравнивают с VEUAX:
VEUAX с VTSAXVEUAX с VEUVEUAX с VEUSXVEUAX с FSPSXVEUAX с FIEUXVEUAX с AEDAXVEUAX с CMIUX

Сравнение комиссий DFCSX и VEUAX

DFCSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VEUAX в 1.25%.

VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFCSX vs. VEUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEUAX
Ранг доходности на риск VEUAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCSX c VEUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCSXVEUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.34

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.83

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.82

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.04

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCSX vs. VEUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCSX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCSX и VEUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCSXVEUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между DFCSX и VEUAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCSX и VEUAX

Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VEUAX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		3.06%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		3.48%3.45%3.81%3.02%0.77%2.03%1.01%2.82%2.60%1.38%1.93%1.25%

Просадки

Сравнение просадок DFCSX и VEUAX

Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, примерно равная максимальной просадке VEUAX в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и VEUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCSXVEUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-63.73%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.07%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-30.94%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-44.64%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-8.98%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-15.51%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.12%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCSX и VEUAX

Текущая волатильность для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) составляет 6.99%, в то время как у JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что DFCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCSXVEUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.82%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.52%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

17.47%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.42%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

18.72%

-0.89%