PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCSX с VEUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCSX с VEUAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) and VEUAX (JPMorgan Europe Dynamic Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, DFCSX returned 9.49%/yr vs 8.94%/yr for VEUAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFCSX charges 0.42%/yr vs 1.25%/yr for VEUAX.

Доходность

Сравнение доходности DFCSX и VEUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCSX показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у VEUAX с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции DFCSX превзошли акции VEUAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 8.94% соответственно.

DFCSX

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.33%
1 год
15.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.49%

VEUAX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.21%
1 год
15.25%
3 года*
18.33%
5 лет*
8.63%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCSX и VEUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		5.75%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		4.26%41.51%3.48%18.19%-15.39%17.68%8.45%21.51%-18.69%22.26%

Correlation

The correlation between DFCSX and VEUAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1995 г.

0.85

The correlation between DFCSX and VEUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Continental Small Company Portfolio

JPMorgan Europe Dynamic Fund

Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с DSEUXDFCSX с EUGDXDFCSX с HFEAXDFCSX с UEPIXDFCSX с AEDAXDFCSX с BIAHXDFCSX с VEUSX
Часто сравнивают с VEUAX:
VEUAX с VTSAXVEUAX с VEUVEUAX с VEUSXVEUAX с FSPSXVEUAX с AEDAXVEUAX с FIEUXVEUAX с CMIUX

Доходность на риск

DFCSX vs. VEUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VEUAX
Ранг доходности на риск VEUAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCSX c VEUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCSXVEUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.01

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.51

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

4.61

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCSX vs. VEUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCSX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUAX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCSX и VEUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCSXVEUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFCSX и VEUAX

Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, примерно равная максимальной просадке VEUAX в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и VEUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCSXVEUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-63.73%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.07%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-12.89%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-30.94%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-44.64%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-4.21%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-15.44%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.42%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCSX и VEUAX

Текущая волатильность для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) составляет 4.89%, в то время как у JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DFCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCSXVEUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.41%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.16%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.74%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.57%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.81%

-0.90%

Сравнение комиссий DFCSX и VEUAX

DFCSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VEUAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCSX и VEUAX

Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VEUAX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		2.85%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		3.31%3.45%3.81%3.02%0.77%2.03%1.01%2.82%2.60%1.38%1.93%1.25%

Часто задаваемые вопросы

DFCSX and VEUAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEUAX has higher volatility (5.41%) compared to DFCSX (4.89%). In terms of maximum drawdown, DFCSX dropped -65.47% vs VEUAX's -63.73%.

DFCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCSX и VEUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор