Сравнение DFCSX с UEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX).
DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г.. UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCSX и UEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCSX и UEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | -1.59% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 7.94% | 28.46% | 2.60% | 18.54% | -7.83% | 24.46% | -9.97% | 17.87% | -12.48% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCSX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у UEPIX с доходностью 7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCSX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции UEPIX немного отстают с 9.01%.
DFCSX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 9.10%
UEPIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCSX и UEPIX
DFCSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии UEPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DFCSX vs. UEPIX — Ранг доходности на риск
DFCSX
UEPIX
Сравнение DFCSX c UEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCSX | UEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.77 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.41 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.35 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 11.88 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCSX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.07 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFCSX и UEPIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCSX и UEPIX
Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности UEPIX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 3.06% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 1.54% | 1.66% | 0.00% | 1.43% | 1.98% | 0.87% | 2.64% | 0.82% | 12.56% | 0.96% | 3.21% | 11.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFCSX и UEPIX
Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки UEPIX в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и UEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCSX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -76.06% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.76% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -26.62% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -40.51% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -3.32% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -43.46% | +29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.52% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCSX и UEPIX
DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что DFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCSX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.10% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.49% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 17.10% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.92% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.74% | -0.91% |