PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCSX с EUGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCSX с EUGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX).

DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г.. EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCSX и EUGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCSX и EUGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		-1.59%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		-12.62%11.93%12.41%25.16%-44.49%15.80%55.57%27.34%-13.02%23.11%

Доходность по периодам

С начала года, DFCSX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у EUGDX с доходностью -12.62%. За последние 10 лет акции DFCSX превзошли акции EUGDX по среднегодовой доходности: 9.10% против 6.56% соответственно.

DFCSX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
2.02%
1 год
22.88%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.10%

EUGDX

1 день
3.26%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-12.62%
6 месяцев
-12.38%
1 год
-4.93%
3 года*
4.01%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Continental Small Company Portfolio

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с UEPIXDFCSX с VEUAXDFCSX с DSEUXDFCSX с VEURXDFCSX с VEUSXDFCSX с AEDAXDFCSX с BIAHX
Часто сравнивают с EUGDX:
EUGDX с VTIEUGDX с FEZEUGDX с FXAIXEUGDX с VOOEUGDX с CEEEUGDX с UEPIXEUGDX с EDD

Сравнение комиссий DFCSX и EUGDX

DFCSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EUGDX в 1.05%.

EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFCSX vs. EUGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EUGDX
Ранг доходности на риск EUGDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUGDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUGDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUGDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUGDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUGDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCSX c EUGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCSXEUGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

-0.23

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

-0.20

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.27

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

-0.81

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCSX vs. EUGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCSX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа EUGDX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCSX и EUGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCSXEUGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.23

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.22

+0.33

Корреляция

Корреляция между DFCSX и EUGDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCSX и EUGDX

Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности EUGDX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		3.06%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		0.71%0.62%0.00%0.00%0.00%5.45%7.53%3.27%1.02%0.90%2.75%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DFCSX и EUGDX

Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки EUGDX в -59.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и EUGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCSXEUGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-59.74%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-20.36%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-56.02%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-56.02%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-28.81%

+20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-18.07%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

6.72%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCSX и EUGDX

DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) имеют волатильность 6.99% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCSXEUGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.22%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.89%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

19.60%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

24.15%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

21.29%

-3.46%