Сравнение DFCEX с WASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и WASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.90% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -6.45% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -6.45%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям WASMX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.19% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.62%
WASMX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и WASMX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.
Доходность на риск
DFCEX vs. WASMX — Ранг доходности на риск
DFCEX
WASMX
Сравнение DFCEX c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | -0.15 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | -0.10 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.34 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | -1.07 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.15 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и WASMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и WASMX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности WASMX в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.91% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.76% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и WASMX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и WASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -37.74% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.29% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -23.07% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -37.74% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -13.45% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -5.18% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.86% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и WASMX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.61% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.52% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 18.11% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 17.15% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.62% | -2.86% |