PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с DISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCEX показывает доходность 3.00%, а DISVX немного выше – 3.04%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.34% соответственно.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Сравнение комиссий DFCEX и DISVX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.59

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.17

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.98

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

11.76

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между DFCEX и DISVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DISVX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DISVX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DISVX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-61.57%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.26%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-27.43%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-49.24%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-9.95%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-12.23%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.36%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DISVX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 7.56% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.27%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.02%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

16.51%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

15.98%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.74%

-0.97%