PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCEX с DFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) are both mutual funds - DFCEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFCEX returned 11.09%/yr vs 10.93%/yr for DFSTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFCEX charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for DFSTX.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 14.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCEX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции DFSTX немного отстают с 10.93%.

DFCEX

1 день
0.78%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.19%
6 месяцев
27.73%
1 год
49.33%
3 года*
23.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.09%

DFSTX

1 день
0.76%
1 месяц
3.51%
С начала года
14.69%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.09%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCEX и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		25.19%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		14.69%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Correlation

The correlation between DFCEX and DFSTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

0.65

The correlation between DFCEX and DFSTX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK

Доходность на риск

DFCEX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXDFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.87

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.73

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.42

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

11.58

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.87

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFSTX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCEXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-60.99%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.16%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-25.91%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-25.91%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-44.78%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-8.77%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFSTX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCEXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.45%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.57%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.76%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

20.56%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

22.08%

-6.15%

Сравнение комиссий DFCEX и DFSTX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFSTX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DFSTX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.35%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Часто задаваемые вопросы

DFCEX and DFSTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCEX has higher volatility (6.43%) compared to DFSTX (4.45%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs DFSTX's -60.99%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCEX и DFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор