Сравнение DFCEX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.90% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.69% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.62%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и DFSTX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFCEX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFCEX
DFSTX
Сравнение DFCEX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.80 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.27 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.03 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.16 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.80 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и DFSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и DFSTX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.91% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и DFSTX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -60.99% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.92% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -25.91% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -44.78% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -9.09% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -8.80% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.47% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и DFSTX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.43% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.19% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 21.77% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 20.61% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 22.06% | -6.30% |