PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		0.90%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.29% соответственно.

DFCEX

1 день
-0.97%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.73%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.62%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFCEX и DFIVX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DFCEX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.03

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.59

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.56

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

11.62

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFCEX и DFIVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFIVX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.91%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFIVX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-66.61%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.99%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-25.29%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-48.11%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-8.44%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-12.30%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.75%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFIVX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.28%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.36%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

16.49%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.24%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.06%

-2.30%