Сравнение DFCEX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.90% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.25% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.62%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и DFEOX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DFCEX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFCEX
DFEOX
Сравнение DFCEX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.07 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.61 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.33 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.41 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.07 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и DFEOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и DFEOX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.91% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и DFEOX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -56.77% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.58% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -22.86% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -36.55% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -5.76% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -7.24% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.63% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и DFEOX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.19% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 8.89% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 18.03% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.92% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.00% | -2.24% |