PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с VTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с VTSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) are both funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while VTSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, DFAT returned 10.36%/yr vs 6.45%/yr for VTSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for VTSIX.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и VTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у VTSIX с доходностью 19.69%.

DFAT

1 день
0.92%
1 месяц
3.34%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.94%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

VTSIX

1 день
-0.36%
1 месяц
4.28%
С начала года
19.69%
6 месяцев
16.76%
1 год
33.53%
3 года*
16.31%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и VTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.59%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		19.69%5.96%8.64%15.99%-16.14%1.37%

Correlation

The correlation between DFAT and VTSIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAT and VTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и VTSIX

Секторы
DFAT
VTSIX

Финансовые услуги

27.9%
16.4%

Промышленность

16.2%
15.2%

Потребительский циклический сектор

14.9%
13.1%

Энергетика

10.5%
5.5%

Технологии

9.4%
17.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.4%

Здравоохранение

6.4%
10.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.6%

Недвижимость

0.8%
7.7%

Коммунальные услуги

0.4%
1.9%

Финансовые услуги

DFAT
27.9%
VTSIX
16.4%

Промышленность

DFAT
16.2%
VTSIX
15.2%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.9%
VTSIX
13.1%

Энергетика

DFAT
10.5%
VTSIX
5.5%

Технологии

DFAT
9.4%
VTSIX
17.1%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.9%
VTSIX
3.4%

Здравоохранение

DFAT
6.4%
VTSIX
10.9%

Сырьевые материалы

DFAT
4.8%
VTSIX
5.1%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
VTSIX
3.6%

Недвижимость

DFAT
0.8%
VTSIX
7.7%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
VTSIX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с FSMDVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VUGVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-B

Доходность на риск

DFAT vs. VTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c VTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATVTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.98

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.87

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.09

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

13.68

-3.24

DFAT vs. VTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и VTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и VTSIX

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VTSIX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATVTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-57.81%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.59%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-27.92%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-27.92%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.36%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.91%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.56%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и VTSIX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATVTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.92%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

12.10%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.75%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.46%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.10%

-1.68%

Сравнение комиссий DFAT и VTSIX

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTSIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и VTSIX

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTSIX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.39%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.14%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAT and VTSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSIX has higher volatility (4.92%) compared to DFAT (3.93%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs VTSIX's -57.81%.

VTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и VTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор