Сравнение DFAT с VTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX).
DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и VTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и VTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 0.88% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VTSIX с доходностью 0.88%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и VTSIX
DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTSIX в 0.06%.
Доходность на риск
DFAT vs. VTSIX — Ранг доходности на риск
DFAT
VTSIX
Сравнение DFAT c VTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | VTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.04 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 4.24 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | VTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и VTSIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и VTSIX
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VTSIX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и VTSIX
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VTSIX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | VTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -57.81% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.85% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -8.24% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -8.98% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.64% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и VTSIX
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеют волатильность 5.24% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | VTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.51% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.75% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 22.59% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.54% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 23.09% | -1.37% |