PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAT с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с SVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFAT is actively managed, while SVAL is passively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 11.67%/yr vs 9.94%/yr for SVAL. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 27.79%.

DFAT

1 день
-0.83%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
10.46%
С начала года
21.78%
1 год
34.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
Всё время*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
$26.65M$25.29M$22.92M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF
$647.59K$587.59K$597.55K

Сравнение доходности по годам DFAT и SVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		21.78%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		27.79%8.23%7.54%12.27%-10.15%1.09%

Correlation

The correlation between DFAT and SVAL is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between DFAT and SVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и SVAL

Секторы
DFAT
SVAL

Финансовые услуги

29.1%
22.7%

Промышленность

15.5%
12.9%

Потребительский циклический сектор

14.1%
11.8%

Энергетика

10.0%
10.0%

Технологии

7.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.3%

Здравоохранение

7.0%
12.0%

Сырьевые материалы

5.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.0%

Недвижимость

0.8%
4.7%

Коммунальные услуги

0.4%
3.4%

Финансовые услуги

DFAT
29.1%
SVAL
22.7%

Промышленность

DFAT
15.5%
SVAL
12.9%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.1%
SVAL
11.8%

Энергетика

DFAT
10.0%
SVAL
10.0%

Технологии

DFAT
7.9%
SVAL
10.4%

Потребительский защитный сектор

DFAT
7.3%
SVAL
4.3%

Здравоохранение

DFAT
7.0%
SVAL
12.0%

Сырьевые материалы

DFAT
5.5%
SVAL
4.7%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.9%
SVAL
3.0%

Недвижимость

DFAT
0.8%
SVAL
4.7%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
SVAL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с VDC

Доходность на риск

DFAT vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAT c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.55

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.71

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.81

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

16.23

-4.08

DFAT vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и SVAL

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-27.44%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.94%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-27.44%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-27.44%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.50%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.27%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.64%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и SVAL

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.49%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.03%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.88%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

22.00%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

23.03%

-1.77%

Сравнение комиссий DFAT и SVAL

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и SVAL

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SVAL в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.33%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFAT and SVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAT has higher volatility (3.87%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs SVAL's -27.44%.

On 5-year performance, DFAT leads with 11.67% vs 9.94% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAT has performed better with a 11.67% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.33% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.20% for SVAL.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор