PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAT с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с RZV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFAT is actively managed, while RZV is passively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 11.67%/yr vs 12.12%/yr for RZV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for RZV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 28.39%.

DFAT

1 день
-0.83%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
10.46%
С начала года
21.78%
1 год
34.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

RZV

1 день
-1.04%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
13.12%
С начала года
28.39%
1 год
44.03%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.84%
Всё время*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
$26.65M$25.29M$22.92M

RZV

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
$2.40M$2.00M$1.10M

Сравнение доходности по годам DFAT и RZV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		21.78%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		28.39%8.65%5.06%22.97%-6.80%-1.64%

Correlation

The correlation between DFAT and RZV is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between DFAT and RZV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и RZV

Секторы
DFAT
RZV

Финансовые услуги

29.1%
7.7%

Промышленность

15.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

14.1%
23.9%

Энергетика

10.0%
7.4%

Технологии

7.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
10.4%

Здравоохранение

7.0%
8.8%

Сырьевые материалы

5.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.4%

Недвижимость

0.8%
4.6%

Коммунальные услуги

0.4%
0.4%

Финансовые услуги

DFAT
29.1%
RZV
7.7%

Промышленность

DFAT
15.5%
RZV
15.7%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.1%
RZV
23.9%

Энергетика

DFAT
10.0%
RZV
7.4%

Технологии

DFAT
7.9%
RZV
12.1%

Потребительский защитный сектор

DFAT
7.3%
RZV
10.4%

Здравоохранение

DFAT
7.0%
RZV
8.8%

Сырьевые материалы

DFAT
5.5%
RZV
5.7%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.9%
RZV
3.4%

Недвижимость

DFAT
0.8%
RZV
4.6%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
RZV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с PSCCRZV с IJRRZV с SPY

Доходность на риск

DFAT vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAT c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATRZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.21

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.12

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.52

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

11.89

+0.27

DFAT vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и RZV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-77.11%

+50.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.56%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-29.81%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-29.81%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.04%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-13.50%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.71%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и RZV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 3.87%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.26%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

13.83%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

20.06%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

24.05%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

26.88%

-5.62%

Сравнение комиссий DFAT и RZV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RZV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и RZV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RZV в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.33%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.37%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DFAT and RZV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZV has higher volatility (5.26%) compared to DFAT (3.87%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs RZV's -77.11%.

On 5-year performance, RZV leads with 12.12% vs 11.67% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RZV has performed better with a 12.12% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

RZV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.33% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.35% for RZV.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор