Сравнение DFAT с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
DFAT и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.12% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | -1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 1.12%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и ISVL
DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
DFAT vs. ISVL — Ранг доходности на риск
DFAT
ISVL
Сравнение DFAT c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.91 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.63 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.59 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.59 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.91 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и ISVL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и ISVL
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ISVL в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.66% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и ISVL
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -30.48% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.48% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -8.78% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -6.79% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.06% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и ISVL
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.55% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 10.84% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 17.65% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.75% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.74% | +4.98% |