PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DFSV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 17.50%/yr vs 17.67%/yr for DFSV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 17.50%.

DFAT

1 день
0.92%
1 месяц
3.34%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.94%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

DFSV

1 день
0.84%
1 месяц
2.93%
С начала года
17.50%
6 месяцев
15.67%
1 год
33.55%
3 года*
17.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.59%8.73%7.80%20.86%-0.67%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		17.50%8.59%7.13%19.26%2.68%

Correlation

The correlation between DFAT and DFSV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.99

The correlation between DFAT and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и DFSV

Секторы
DFAT
DFSV

Финансовые услуги

27.9%
27.5%

Промышленность

16.2%
15.3%

Потребительский циклический сектор

14.9%
14.7%

Энергетика

10.5%
12.1%

Технологии

9.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.7%

Здравоохранение

6.4%
6.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Недвижимость

0.8%
0.8%

Коммунальные услуги

0.4%
0.7%

Финансовые услуги

DFAT
27.9%
DFSV
27.5%

Промышленность

DFAT
16.2%
DFSV
15.3%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.9%
DFSV
14.7%

Энергетика

DFAT
10.5%
DFSV
12.1%

Технологии

DFAT
9.4%
DFSV
8.5%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.9%
DFSV
5.7%

Здравоохранение

DFAT
6.4%
DFSV
6.9%

Сырьевые материалы

DFAT
4.8%
DFSV
5.2%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
DFSV
2.7%

Недвижимость

DFAT
0.8%
DFSV
0.8%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DFSV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY

Доходность на риск

DFAT vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.92

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.80

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.59

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.41

-0.97

DFAT vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFSV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-28.02%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.39%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-28.02%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.22%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.63%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFSV

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 3.93% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.07%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

11.29%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.60%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

22.18%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.18%

-0.76%

Сравнение комиссий DFAT и DFSV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFSV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью DFSV в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.39%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.40%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFAT and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSV has higher volatility (4.07%) compared to DFAT (3.93%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFSV leads with 17.67% vs 17.50% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 17.67% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.39% for DFAT.

Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор