PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с AVMV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, DFAT returned 30.94% vs 25.63% for AVMV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 13.85%.

DFAT

1 день
0.92%
1 месяц
3.34%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.94%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

AVMV

1 день
0.84%
1 месяц
2.42%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.10%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и AVMV

2026 (YTD)202520242023
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.59%8.73%7.80%18.00%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		13.85%10.46%18.43%14.13%

Correlation

The correlation between DFAT and AVMV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between DFAT and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и AVMV

Секторы
DFAT
AVMV

Финансовые услуги

27.9%
22.4%

Промышленность

16.2%
16.2%

Потребительский циклический сектор

14.9%
18.5%

Энергетика

10.5%
13.3%

Технологии

9.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.3%

Здравоохранение

6.4%
6.5%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.6%

Недвижимость

0.8%
0.8%

Коммунальные услуги

0.4%
0.6%

Финансовые услуги

DFAT
27.9%
AVMV
22.4%

Промышленность

DFAT
16.2%
AVMV
16.2%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.9%
AVMV
18.5%

Энергетика

DFAT
10.5%
AVMV
13.3%

Технологии

DFAT
9.4%
AVMV
9.1%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.9%
AVMV
7.3%

Здравоохранение

DFAT
6.4%
AVMV
6.5%

Сырьевые материалы

DFAT
4.8%
AVMV
3.9%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
AVMV
1.6%

Недвижимость

DFAT
0.8%
AVMV
0.8%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
AVMV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

DFAT vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.83

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.67

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.38

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.07

-0.63

DFAT vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и AVMV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-24.24%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.63%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.65%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.82%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.32%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и AVMV

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеют волатильность 3.93% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.77%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.72%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.07%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.93%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

17.93%

+3.49%

Сравнение комиссий DFAT и AVMV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и AVMV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности AVMV в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.05%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.39%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFAT and AVMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAT has higher volatility (3.93%) compared to AVMV (3.77%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, DFAT leads with 30.94% vs 25.63% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAT has performed better with a 30.94% return vs 25.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.05% for AVMV.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.20% for AVMV.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор