PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с AVMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

DFAT и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAT и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAT и AVMV

2026 (YTD)202520242023
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		5.24%8.73%7.80%19.53%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		4.44%10.46%18.43%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 4.44%.

DFAT

1 день
2.01%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
2.06%
1 месяц
-3.81%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Сравнение комиссий DFAT и AVMV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

DFAT vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATAVMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.58

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

6.84

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.16

-0.77

Корреляция

Корреляция между DFAT и AVMV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и AVMV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AVMV в 1.09%

TTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.56%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и AVMV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и AVMV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFATAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-24.24%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-14.47%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.08%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-4.08%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.34%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и AVMV

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFATAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.83%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

10.77%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

20.68%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

18.39%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

18.39%

+3.33%