Сравнение DFAT с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Aegis Value Fund (AVALX).
DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | -2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и AVALX
DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
DFAT vs. AVALX — Ранг доходности на риск
DFAT
AVALX
Сравнение DFAT c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.30 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.95 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 5.11 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 24.92 | -19.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.30 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и AVALX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и AVALX
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и AVALX
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -73.72% | +47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -13.02% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.09% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -11.01% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.67% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и AVALX
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.24% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.32% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 14.20% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 21.15% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.62% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.32% | -0.60% |