PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с VBK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. DFAS is actively managed, while VBK is passively managed. Over the past 5 years, DFAS returned 7.86%/yr vs 4.59%/yr for VBK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.76%.

DFAS

1 день
-0.91%
1 месяц
2.82%
С начала года
14.69%
6 месяцев
12.40%
1 год
28.52%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

VBK

1 день
-1.56%
1 месяц
1.50%
С начала года
16.76%
6 месяцев
13.90%
1 год
30.40%
3 года*
17.58%
5 лет*
4.59%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и VBK

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		14.69%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.76%8.50%16.50%21.45%-28.44%-0.69%

Correlation

The correlation between DFAS and VBK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between DFAS and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и VBK

Секторы
DFAS
VBK

Финансовые услуги

19.2%
5.4%

Промышленность

18.9%
24.6%

Технологии

15.1%
27.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
7.9%

Здравоохранение

12.0%
14.4%

Энергетика

6.4%
4.4%

Сырьевые материалы

5.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

DFAS
19.2%
VBK
5.4%

Промышленность

DFAS
18.9%
VBK
24.6%

Технологии

DFAS
15.1%
VBK
27.2%

Потребительский циклический сектор

DFAS
13.0%
VBK
7.9%

Здравоохранение

DFAS
12.0%
VBK
14.4%

Энергетика

DFAS
6.4%
VBK
4.4%

Сырьевые материалы

DFAS
5.2%
VBK
2.7%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.2%
VBK
2.7%

Коммунальные услуги

DFAS
2.8%
VBK
1.3%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.6%
VBK
3.0%

Недвижимость

DFAS
0.7%
VBK
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

DFAS vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFASVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.52

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.12

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.67

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

9.99

+0.52

DFAS vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAS и VBK

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-58.68%

+32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.44%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-27.54%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-38.39%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.61%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-10.13%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.05%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и VBK

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.13%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

15.65%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

20.10%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

23.63%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

22.91%

-2.09%

Сравнение комиссий DFAS и VBK

DFAS берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и VBK

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.91%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and VBK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.13%) compared to DFAS (4.84%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, DFAS leads with 7.86% vs 4.59% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 7.86% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

DFAS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.45% for VBK.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for DFAS and 0.05% for VBK.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор