PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). DFAS is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past 5 years, DFAS returned 7.86%/yr vs -5.98%/yr for TNA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAS charges 0.26%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.

DFAS

1 день
-0.91%
1 месяц
2.82%
С начала года
14.69%
6 месяцев
12.40%
1 год
28.52%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и TNA

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		14.69%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%-16.35%

Correlation

The correlation between DFAS and TNA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAS and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и TNA

Секторы
DFAS
TNA

Финансовые услуги

19.2%
15.3%

Промышленность

18.9%
18.0%

Технологии

15.1%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
8.0%

Здравоохранение

12.0%
16.3%

Энергетика

6.4%
5.4%

Сырьевые материалы

5.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

0.7%
5.9%

Финансовые услуги

DFAS
19.2%
TNA
15.3%

Промышленность

DFAS
18.9%
TNA
18.0%

Технологии

DFAS
15.1%
TNA
19.1%

Потребительский циклический сектор

DFAS
13.0%
TNA
8.0%

Здравоохранение

DFAS
12.0%
TNA
16.3%

Энергетика

DFAS
6.4%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

DFAS
5.2%
TNA
4.7%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.2%
TNA
2.3%

Коммунальные услуги

DFAS
2.8%
TNA
2.7%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.6%
TNA
2.4%

Недвижимость

DFAS
0.7%
TNA
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

DFAS vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFASTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.15

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.59

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.88

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

12.72

-2.21

DFAS vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAS и TNA

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-88.09%

+61.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-32.53%

+23.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-65.78%

+39.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-82.36%

+56.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-33.64%

+32.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-33.92%

+25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

9.89%

-7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и TNA

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 4.84%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

19.82%

-14.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

42.69%

-30.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

58.76%

-41.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

67.57%

-46.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

68.50%

-47.68%

Сравнение комиссий DFAS и TNA

DFAS берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и TNA

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.91%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFAS and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to DFAS (4.84%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs TNA's -88.09%.

On 5-year performance, DFAS leads with 7.86% vs -5.98% for TNA. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 7.86% return vs -5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

DFAS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.38% for TNA.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Direxion. Their fees differ too: 0.26% for DFAS and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор