PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с RYPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с RYPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and RYPRX (Royce Premier Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 12.24%/yr for RYPRX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.34%/yr vs 1.17%/yr for RYPRX.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и RYPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Royce Premier Fund (RYPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у RYPRX с доходностью 15.73%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYPRX

1 день
0.68%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.18%
1 год
26.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и RYPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
RYPRX
Royce Premier Fund		15.73%5.74%2.91%22.76%-15.67%5.09%

Correlation

The correlation between DFAS and RYPRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between DFAS and RYPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Royce Premier Fund

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с FMAGXRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с RWKRYPRX с IJRRYPRX с SCHG

Доходность на риск

DFAS vs. RYPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c RYPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASRYPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.58

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.41

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.99

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

6.41

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. RYPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и RYPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASRYPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DFAS и RYPRX

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и RYPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASRYPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-51.47%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-14.54%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-26.14%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.61%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.27%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.50%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и RYPRX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 4.31%, в то время как у Royce Premier Fund (RYPRX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASRYPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.29%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.63%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

18.29%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

19.91%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.30%

-0.46%

Сравнение комиссий DFAS и RYPRX

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и RYPRX

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RYPRX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPRX
Royce Premier Fund		10.41%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFAS and RYPRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYPRX has higher volatility (5.29%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs RYPRX's -51.47%.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и RYPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор