PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAS с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с OUSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFAS is actively managed, while OUSM is passively managed. Over the past 5 years, DFAS returned 9.59%/yr vs 9.00%/yr for OUSM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.26%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 12.26%.

DFAS

1 день
0.63%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
9.84%
С начала года
17.88%
1 год
27.56%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

OUSM

1 день
2.00%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
7.12%
С начала года
12.26%
1 год
14.23%
3 года*
11.28%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и OUSM

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		17.88%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		12.26%2.17%13.45%18.82%-7.89%4.87%

Correlation

The correlation between DFAS and OUSM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between DFAS and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и OUSM

Секторы
DFAS
OUSM

Финансовые услуги

19.2%
20.4%

Промышленность

18.9%
22.2%

Технологии

15.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
19.5%

Здравоохранение

12.0%
9.9%

Энергетика

6.4%
0.3%

Сырьевые материалы

5.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

DFAS
19.2%
OUSM
20.4%

Промышленность

DFAS
18.9%
OUSM
22.2%

Технологии

DFAS
15.1%
OUSM
14.5%

Потребительский циклический сектор

DFAS
13.0%
OUSM
19.5%

Здравоохранение

DFAS
12.0%
OUSM
9.9%

Энергетика

DFAS
6.4%
OUSM
0.3%

Сырьевые материалы

DFAS
5.2%
OUSM
1.3%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.2%
OUSM
4.6%

Коммунальные услуги

DFAS
2.8%
OUSM
3.8%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.6%
OUSM
3.5%

Недвижимость

DFAS
0.7%
OUSM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с IJRDFAS с VBRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI

Доходность на риск

DFAS vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFASOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.10

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.74

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.55

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

4.57

+5.58

DFAS vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAS и OUSM

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-39.84%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.21%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-19.44%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-19.44%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.16%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.12%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и OUSM

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеют волатильность 3.49% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.60%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.46%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.05%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

16.29%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.87%

+1.85%

Сравнение комиссий DFAS и OUSM

DFAS берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и OUSM

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности OUSM в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.97%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.01%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and OUSM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.60%) compared to DFAS (3.49%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, DFAS leads with 9.59% vs 9.00% for OUSM. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 9.59% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.97% for DFAS.

They also come from different issuers: Dimensional and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.26% for DFAS and 0.48% for OUSM.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор