PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с JPSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. DFAS is actively managed, while JPSE is passively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 15.24%/yr for JPSE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 15.46%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и JPSE

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%3.69%

Correlation

The correlation between DFAS and JPSE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between DFAS and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и JPSE

Секторы
DFAS
JPSE

Финансовые услуги

19.5%
9.7%

Промышленность

18.6%
11.7%

Технологии

15.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.9%

Здравоохранение

11.0%
9.0%

Энергетика

6.7%
8.9%

Сырьевые материалы

5.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.1%

Коммунальные услуги

3.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

0.2%
13.1%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
JPSE
9.7%

Промышленность

DFAS
18.6%
JPSE
11.7%

Технологии

DFAS
15.0%
JPSE
14.6%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
JPSE
7.9%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
JPSE
9.0%

Энергетика

DFAS
6.7%
JPSE
8.9%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
JPSE
9.6%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
JPSE
8.1%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
JPSE
4.8%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
JPSE
2.7%

Недвижимость

DFAS
0.2%
JPSE
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с BITOJPSE с PFFA

Доходность на риск

DFAS vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.00

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.89

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.99

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

14.20

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DFAS и JPSE

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-43.02%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.00%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-25.49%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.37%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.42%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.24%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и JPSE

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеют волатильность 4.31% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.52%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.90%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.00%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.08%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.82%

-0.98%

Сравнение комиссий DFAS и JPSE

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и JPSE

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности JPSE в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAS and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPSE has higher volatility (4.52%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs JPSE's -43.02%.

On 3-year performance, JPSE leads with 15.24% vs 15.22% for DFAS. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPSE has performed better with a 15.24% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.92% for DFAS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPSE is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор