PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between JPSE and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.78

The correlation between JPSE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и VOO

Секторы
JPSE
VOO

Технологии

14.6%
35.7%

Недвижимость

13.1%
1.9%

Промышленность

11.7%
8.3%

Финансовые услуги

9.7%
11.6%

Сырьевые материалы

9.6%
1.8%

Здравоохранение

9.0%
8.5%

Энергетика

8.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.3%

Технологии

JPSE
14.6%
VOO
35.7%

Недвижимость

JPSE
13.1%
VOO
1.9%

Промышленность

JPSE
11.7%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
VOO
1.8%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
VOO
8.5%

Энергетика

JPSE
8.9%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
VOO
4.9%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
VOO
10.2%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JPSE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.44

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.31

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.23

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

15.03

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.89

-0.40

Просадки

Сравнение просадок JPSE и VOO

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-33.99%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.90%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-18.69%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.52%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.32%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-3.69%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.91%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и VOO

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.78%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.90%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

11.80%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

16.81%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

18.00%

+3.81%

Сравнение комиссий JPSE и VOO

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и VOO

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 7.32% for JPSE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.02% for VOO.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор