Сравнение JPSE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPSE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или VOO.
Корреляция
Корреляция между JPSE и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и VOO
Основные характеристики
JPSE:
0.46
VOO:
2.22
JPSE:
0.79
VOO:
2.95
JPSE:
1.10
VOO:
1.42
JPSE:
0.93
VOO:
3.27
JPSE:
2.35
VOO:
14.57
JPSE:
3.69%
VOO:
1.90%
JPSE:
18.66%
VOO:
12.47%
JPSE:
-43.02%
VOO:
-33.99%
JPSE:
-8.84%
VOO:
-1.77%
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.92%.
JPSE
8.14%
-7.35%
8.88%
7.91%
9.31%
N/A
VOO
26.92%
0.27%
10.43%
27.36%
14.95%
13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и VOO
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и VOO
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.03% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и VOO
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и VOO
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.