PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 8.36%/yr for HSMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и HSMV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%5.91%

Correlation

The correlation between DFAS and HSMV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between DFAS and HSMV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAS и HSMV

Секторы
DFAS
HSMV

Финансовые услуги

19.5%
16.6%

Промышленность

18.6%
15.0%

Технологии

15.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.8%

Здравоохранение

11.0%
4.9%

Энергетика

6.7%
2.8%

Сырьевые материалы

5.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.9%

Коммунальные услуги

3.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

0.2%
23.8%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
HSMV
16.6%

Промышленность

DFAS
18.6%
HSMV
15.0%

Технологии

DFAS
15.0%
HSMV
1.7%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
HSMV
7.8%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
HSMV
4.9%

Энергетика

DFAS
6.7%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
HSMV
5.4%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
HSMV
7.9%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
HSMV
11.9%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
HSMV
2.3%

Недвижимость

DFAS
0.2%
HSMV
23.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO

Доходность на риск

DFAS vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.41

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.68

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.54

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

1.62

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.41

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DFAS и HSMV

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-19.16%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.83%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-15.45%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-4.36%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-5.62%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.59%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и HSMV

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.85%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

7.28%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

10.37%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

15.00%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.06%

+4.78%

Сравнение комиссий DFAS и HSMV

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и HSMV

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HSMV в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and HSMV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs HSMV's -19.16%.

On 3-year performance, DFAS leads with 15.22% vs 8.36% for HSMV. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAS has performed better with a 15.22% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.92% for DFAS.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.80% for HSMV.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор