PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с FYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. DFAS is actively managed, while FYX is passively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 20.01%/yr for FYX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 18.13%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.06%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.02%
1 год
43.61%
3 года*
20.01%
5 лет*
8.23%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и FYX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		18.13%12.68%12.22%18.30%-18.41%3.38%

Correlation

The correlation between DFAS and FYX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between DFAS and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и FYX

Секторы
DFAS
FYX

Финансовые услуги

19.5%
17.5%

Промышленность

18.6%
15.9%

Технологии

15.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.7%

Здравоохранение

11.0%
14.3%

Энергетика

6.7%
6.4%

Сырьевые материалы

5.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.7%

Коммунальные услуги

3.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.1%

Недвижимость

0.2%
8.4%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
FYX
17.5%

Промышленность

DFAS
18.6%
FYX
15.9%

Технологии

DFAS
15.0%
FYX
10.9%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
FYX
11.7%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
FYX
14.3%

Энергетика

DFAS
6.7%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
FYX
4.5%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
FYX
5.7%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
FYX
1.6%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
FYX
3.1%

Недвижимость

DFAS
0.2%
FYX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

DFAS vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.41

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.43

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.80

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

18.69

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.41

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Просадки

Сравнение просадок DFAS и FYX

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-61.80%

+35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.56%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-27.91%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.48%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-10.89%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.34%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и FYX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 4.31%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.71%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.03%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

18.28%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

21.96%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

24.21%

-3.37%

Сравнение комиссий DFAS и FYX

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и FYX

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FYX в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.69%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFAS and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.71%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs FYX's -61.80%.

On 3-year performance, FYX leads with 20.01% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYX has performed better with a 20.01% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

DFAS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.69% for FYX.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор