PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с FYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).

DFAS и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAS и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и FYX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		5.67%12.68%12.22%18.30%-18.41%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 5.67%.

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.67%
С начала года
5.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
33.57%
3 года*
15.33%
5 лет*
6.59%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR

Сравнение комиссий DFAS и FYX

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF

Доходность на риск

DFAS vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.48

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.14

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.35

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.65

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.48

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFAS и FYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и FYX

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FYX в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.78%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и FYX

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и FYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-61.80%

+35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.84%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.24%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-10.98%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.38%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и FYX

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 6.21% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.35%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.40%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.79%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

22.04%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

24.21%

-3.18%