PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 15.01%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-5.51%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%

Correlation

The correlation between DFAS and DFSV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between DFAS and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и DFSV

Секторы
DFAS
DFSV

Финансовые услуги

19.5%
27.5%

Промышленность

18.6%
15.1%

Технологии

15.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
13.5%

Здравоохранение

11.0%
6.9%

Энергетика

6.7%
13.6%

Сырьевые материалы

5.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.8%

Коммунальные услуги

3.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.6%

Недвижимость

0.2%
0.9%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
DFSV
27.5%

Промышленность

DFAS
18.6%
DFSV
15.1%

Технологии

DFAS
15.0%
DFSV
8.1%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
DFSV
13.5%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
DFSV
6.9%

Энергетика

DFAS
6.7%
DFSV
13.6%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
DFSV
5.4%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
DFSV
5.8%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
DFSV
0.6%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
DFSV
2.6%

Недвижимость

DFAS
0.2%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFAS vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.95

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.84

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.64

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

11.57

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DFSV

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-28.02%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.39%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-28.02%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.84%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.71%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DFSV

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.95%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.28%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.63%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

22.24%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

22.24%

-1.40%

Сравнение комиссий DFAS и DFSV

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DFSV

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFSV в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAS and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFSV leads with 16.87% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 16.87% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFSV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.92% for DFAS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор