PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с DFAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 16.49%/yr for DFAT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAS показывает доходность 12.81%, а DFAT немного выше – 13.26%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%

Correlation

The correlation between DFAS and DFAT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between DFAS and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и DFAT

Секторы
DFAS
DFAT

Финансовые услуги

19.5%
28.0%

Промышленность

18.6%
15.9%

Технологии

15.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
14.4%

Здравоохранение

11.0%
6.2%

Энергетика

6.7%
11.5%

Сырьевые материалы

5.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.7%

Коммунальные услуги

3.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

0.2%
0.9%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
DFAT
28.0%

Промышленность

DFAS
18.6%
DFAT
15.9%

Технологии

DFAS
15.0%
DFAT
9.2%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
DFAT
14.4%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
DFAT
6.2%

Энергетика

DFAS
6.7%
DFAT
11.5%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
DFAT
5.1%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
DFAT
6.7%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
DFAT
0.4%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
DFAT
1.8%

Недвижимость

DFAS
0.2%
DFAT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

DFAS vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.81

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.67

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.16

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

10.13

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DFAT

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-26.12%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.55%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-26.12%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.75%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.24%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.97%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DFAT

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.88%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.75%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

21.48%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.48%

-0.64%

Сравнение комиссий DFAS и DFAT

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DFAT

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAS and DFAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, DFAT leads with 16.49% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAT has performed better with a 16.49% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.92% for DFAS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.28% for DFAT.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор