PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAPX с FBNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) and FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) are both mutual funds - DFAPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional, while FBNDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DFAPX returned 2.03%/yr vs 2.12%/yr for FBNDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFAPX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FBNDX.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFAPX имеют среднегодовую доходность 2.03%, а акции FBNDX немного впереди с 2.12%.

DFAPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.47%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.03%

FBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.13%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAPX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.65%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		0.34%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Correlation

The correlation between DFAPX and FBNDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.90

The correlation between DFAPX and FBNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с VCITFBNDX с BNDFBNDX с FUMBXFBNDX с FTKFX

Доходность на риск

DFAPX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXFBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.25

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.88

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.70

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

5.10

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и FBNDX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и FBNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAPXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-42.76%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.02%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-6.09%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-18.74%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

-18.74%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.62%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-10.34%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.01%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и FBNDX

Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAPXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.39%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.92%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.12%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

6.03%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.02%

-0.14%

Сравнение комиссий DFAPX и FBNDX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и FBNDX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FBNDX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.74%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.91%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Часто задаваемые вопросы

DFAPX and FBNDX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBNDX has higher volatility (1.39%) compared to DFAPX (1.32%). In terms of maximum drawdown, DFAPX dropped -18.30% vs FBNDX's -42.76%.

DFAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAPX и FBNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор