Сравнение DFAPX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и FBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.22% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и FBNDX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Доходность на риск
DFAPX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
DFAPX
FBNDX
Сравнение DFAPX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.58 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 4.56 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и FBNDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и FBNDX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FBNDX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и FBNDX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и FBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -42.76% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.88% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -18.74% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -18.74% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.31% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -10.37% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.00% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и FBNDX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.59% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.62% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.74% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.62% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.00% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.00% | -0.12% |