Сравнение DFAPX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | -0.19% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.02% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
DODIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DODIX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
DFAPX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
DFAPX
DODIX
Сравнение DFAPX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.65 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.02 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.03 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.47 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DODIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DODIX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DODIX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.29% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DODIX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -16.89% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.94% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -16.89% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -16.89% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.32% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -1.50% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.98% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DODIX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.85% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.80% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.61% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.52% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.42% | +0.46% |