Сравнение DFAPX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 2.04% против 10.34% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DISVX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFAPX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFAPX
DISVX
Сравнение DFAPX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.59 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.17 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.98 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 11.76 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.59 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DISVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DISVX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DISVX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -61.57% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -13.26% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -27.43% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -49.24% | +30.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -9.95% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -12.23% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.36% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 7.27% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 11.02% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 16.51% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 15.98% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 16.74% | -11.86% |