Сравнение DFAPX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -2.92% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 11.09% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
DGEIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DGEIX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFAPX
DGEIX
Сравнение DFAPX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.69 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.66 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DGEIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DGEIX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DGEIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.13% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DGEIX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -59.77% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -12.05% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -25.20% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -37.00% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -8.85% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -8.05% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.51% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.58% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 8.84% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 16.42% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 15.61% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 16.84% | -11.96% |