Сравнение DFAPX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 12.61% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DFQTX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFAPX
DFQTX
Сравнение DFAPX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.00 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.74 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DFQTX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DFQTX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DFQTX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -59.35% | +41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -12.73% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -22.64% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -37.21% | +18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -8.47% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -7.84% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.79% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.27% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 8.67% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 18.07% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 17.00% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 18.25% | -13.37% |