Сравнение DFAPX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 2.04% против 11.29% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DFIVX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFAPX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFAPX
DFIVX
Сравнение DFAPX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.03 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.59 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.56 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 11.62 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.03 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.87 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DFIVX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DFIVX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DFIVX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -66.61% | +48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -11.99% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -25.29% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -48.11% | +29.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -8.44% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -12.30% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.75% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 6.28% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 10.36% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 16.49% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 16.24% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 18.06% | -13.18% |