Сравнение DFALX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.61% против 9.03% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и VXUS
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFALX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DFALX
VXUS
Сравнение DFALX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.71 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.63 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.05 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и VXUS
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и VXUS
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -35.97% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -11.27% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -29.44% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -35.97% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.26% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -8.29% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.95% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и VXUS
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.72% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 11.54% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.21% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.81% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.09% | -0.95% |