PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с DFEQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both mutual funds - DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFEQX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFALX returned 10.01%/yr vs 1.94%/yr for DFEQX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 10.01% против 1.94% соответственно.

DFALX

1 день
0.42%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.34%
1 год
26.40%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.01%

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.80%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.06%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.72%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		1.40%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%

Correlation

The correlation between DFALX and DFEQX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.02

Over the past year, DFALX and DFEQX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с SPY
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PHYQXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP

Доходность на риск

DFALX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXDFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.61

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
5.76

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.15

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

5.07

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

21.22

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.61

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.00

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.15

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.14

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DFEQX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-8.40%

-51.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-0.76%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-1.16%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-8.40%

-19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-8.40%

-27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-0.95%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.18%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DFEQX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

0.45%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

0.88%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

1.07%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

2.08%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

1.69%

+14.49%

Сравнение комиссий DFALX и DFEQX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DFEQX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DFEQX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		4.13%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%

Часто задаваемые вопросы

DFALX and DFEQX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFALX has higher volatility (4.24%) compared to DFEQX (0.45%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs DFEQX's -8.40%.

DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и DFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор