Сравнение DFAIX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.44% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и VISTX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
DFAIX
VISTX
Сравнение DFAIX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 3.00 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 4.71 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.68 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 5.15 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 20.61 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 3.00 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и VISTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и VISTX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и VISTX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, примерно равная максимальной просадке VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -5.64% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.86% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -5.64% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -5.64% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.56% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.69% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.22% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и VISTX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.45% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.85% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.45% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 1.85% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.47% | +1.09% |