Сравнение SDMZX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.72% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и VCSH
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
SDMZX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
SDMZX
VCSH
Сравнение SDMZX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.17 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.18 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.58 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 14.56 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и VCSH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и VCSH
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и VCSH
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -12.86% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.40% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -9.48% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -12.86% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.74% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.97% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.34% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и VCSH
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.95% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.29% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.28% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 2.86% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.35% | -0.89% |