Сравнение SDMZX с LLDYX
SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) and LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both mutual funds - SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM, while LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, SDMZX returned 3.02%/yr vs 2.69%/yr for LLDYX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDMZX charges 0.46%/yr vs 0.38%/yr for LLDYX.
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и LLDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у LLDYX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции LLDYX по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.69% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 3.02%
- Всё время*
- 2.86%
LLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SDMZX и LLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 1.07% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1.36% | 6.19% | 5.13% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
Correlation
The correlation between SDMZX and LLDYX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between SDMZX and LLDYX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMZX vs. LLDYX — Ранг доходности на риск
SDMZX
LLDYX
Сравнение SDMZX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMZX | LLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.54 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.78 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 10.34 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и LLDYX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и LLDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMZX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -10.54% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -1.29% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | -1.29% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -7.43% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -9.67% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.19% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.34% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и LLDYX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) имеют волатильность 0.55% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMZX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.56% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 1.69% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 2.26% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.76% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 2.60% | -0.02% |
Сравнение комиссий SDMZX и LLDYX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LLDYX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и LLDYX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности LLDYX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.09% | 5.21% | 4.73% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.30% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDMZX and LLDYX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLDYX has higher volatility (0.56%) compared to SDMZX (0.55%). In terms of maximum drawdown, SDMZX dropped -9.76% vs LLDYX's -10.54%.
LLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDMZX и LLDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор