Сравнение SDMZX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 3.14% против 1.65% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и SHY
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
SDMZX vs. SHY — Ранг доходности на риск
SDMZX
SHY
Сравнение SDMZX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.48 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 4.07 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 4.06 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 15.56 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и SHY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и SHY
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и SHY
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -5.71% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.89% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -5.71% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -5.71% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.47% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.52% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.23% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и SHY
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.58% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.89% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.45% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.56% | +0.90% |