Сравнение SDMZX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SDMZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDMZX или SHY.
Основные характеристики
| SDMZX | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 3.64% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 6.32% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 1.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 1.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.61% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 4.36 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 8.26 | 5.03 |
| Коэф-т Омега | 2.32 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 37.48 | 20.98 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 0.29% |
| Дневная вол-ть | 2.08% | 1.96% |
| Макс. просадка | -9.76% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и SHY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и SHY
С начала года, SDMZX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и SHY
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDMZX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и SHY
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SHY в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.47% | 4.34% | 4.22% | 3.00% | 3.10% | 4.92% | 3.45% | 2.63% | 2.79% | 3.30% | 3.23% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и SHY
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и SHY
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеют волатильность 0.53% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.