PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 3.20% против 10.34% соответственно.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFAIX и DISVX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


Доходность на риск

DFAIX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

2.59

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

3.17

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.52

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

2.98

+5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

11.76

+20.27

DFAIX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа DISVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.59

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.86

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.62

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.51

+0.57

Корреляция

Корреляция между DFAIX и DISVX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и DISVX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности DISVX в 7.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и DISVX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DISVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-61.57%

+55.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-13.26%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-27.43%

+21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-49.24%

+43.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-9.95%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-12.23%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.36%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и DISVX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

7.27%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

11.02%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

16.51%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

15.98%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

16.74%

-14.18%