Сравнение DFAIX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 3.20% против 10.34% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DISVX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DISVX
Сравнение DFAIX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.59 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.17 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.52 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 2.98 | +5.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 11.76 | +20.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.59 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.62 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.51 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DISVX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DISVX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DISVX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -61.57% | +55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -13.26% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -27.43% | +21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -49.24% | +43.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -9.95% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -12.23% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.36% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 7.27% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 11.02% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 16.51% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 15.98% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 16.74% | -14.18% |