График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) показал доход в -0.26% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDMZX составила 3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SDMZX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.47% | -1.22% | -0.26% | |||||||||
| 2025 | 0.59% | 0.84% | 0.15% | 0.38% | 0.28% | 0.84% | 0.17% | 1.07% | 0.39% | 0.40% | 0.49% | 0.41% | 6.18% |
| 2024 | 0.84% | -0.21% | 0.62% | -0.33% | 0.88% | 0.23% | 1.22% | 0.89% | 1.03% | -0.42% | 0.46% | 0.31% | 5.64% |
| 2023 | 1.54% | -0.70% | 0.65% | 0.35% | -0.16% | 0.20% | 0.92% | 0.12% | 0.08% | -0.23% | 1.76% | 1.58% | 6.25% |
| 2022 | -0.97% | -1.21% | -0.89% | -1.22% | 0.12% | -1.90% | 0.68% | -0.28% | -1.99% | 0.11% | 1.16% | 1.54% | -4.82% |
| 2021 | -0.21% | -0.41% | -0.51% | 0.52% | 0.33% | 0.21% | 0.32% | 0.01% | -0.22% | -0.33% | -0.22% | 0.31% | -0.19% |
Метрики бенчмарка
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund: годовая альфа составляет 2.63%, бета — 0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.59%) было выше, чем в снижении (7.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 12.59%
- Участие в снижении
- 7.78%
Комиссия
Комиссия SDMZX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDMZX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SDMZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.90 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 1.39 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.40 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 6.61 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SDMZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.42 | $0.41 | $0.29 | $0.40 | $0.26 | $0.30 | $0.59 | $0.33 | $0.26 | $0.27 | $0.32 |
Дивидендный доход | 4.30% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.20 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 9.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.76% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 103 |
| -8.51% | 1 сент. 2021 г. | 287 | 20 окт. 2022 г. | 289 | 14 дек. 2023 г. | 576 |
| -1.47% | 1 июн. 2015 г. | 148 | 29 дек. 2015 г. | 63 | 31 мар. 2016 г. | 211 |
| -1.44% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.34% | 5 янв. 2021 г. | 59 | 30 мар. 2021 г. | 67 | 6 июл. 2021 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...