PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74440B8431

CUSIP

74440B843

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

23 дек. 2013 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SDMZX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SDMZX с LLDYX SDMZX с USIG SDMZX с SHY SDMZX с SCHO SDMZX с VCSH SDMZX с FLTB
Популярные сравнения:
SDMZX с LLDYX SDMZX с USIG SDMZX с SHY SDMZX с SCHO SDMZX с VCSH SDMZX с FLTB

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) показал доход в 1.51% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDMZX составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

SDMZX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.96%

5 лет

3.14%

10 лет

2.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDMZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%0.83%0.15%0.38%-0.45%1.51%
20240.83%-0.21%0.62%-0.33%0.88%0.52%1.22%0.89%1.03%-0.42%0.46%0.31%5.93%
20231.54%-0.70%0.65%0.65%-0.16%0.20%0.92%0.45%0.08%0.14%1.76%1.59%7.33%
2022-0.97%-1.21%-0.89%-1.22%0.12%-1.68%0.94%-0.28%-1.99%0.11%1.16%0.55%-5.30%
20210.03%-0.41%-0.51%0.52%0.34%0.21%0.32%0.01%-0.22%-0.32%-0.22%0.31%0.05%
20201.02%0.26%-5.80%1.93%2.02%1.13%1.31%0.25%0.03%-0.06%1.50%0.56%3.97%
20191.16%0.18%1.04%0.40%0.73%0.89%0.20%0.72%0.17%0.28%0.18%-0.78%5.27%
20180.02%-0.30%0.25%-0.07%0.05%0.07%0.25%0.29%-0.08%-0.01%0.18%0.31%0.97%
20170.64%0.53%0.26%0.41%0.44%0.23%0.40%0.42%0.02%0.31%-0.11%0.35%3.97%
20160.42%-0.18%1.19%0.87%-0.08%0.97%0.97%-0.07%0.14%-0.09%-0.92%0.53%3.79%
20150.58%0.67%-0.12%0.25%0.07%-0.45%0.29%-0.30%-0.36%0.36%-0.29%-0.48%0.23%
2014-0.01%0.31%-0.06%0.39%0.59%-0.07%-0.09%0.50%-0.40%0.48%0.35%-0.41%1.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SDMZX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SDMZX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.01
  • За 5 лет: 1.43
  • За 10 лет: 1.08
  • За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.43$0.38$0.36$0.28$0.30$0.36$0.33$0.26$0.27$0.31$0.34

Дивидендный доход

4.89%4.85%4.35%4.22%3.01%3.10%3.69%3.49%2.64%2.79%3.30%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.38
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.12$0.36
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.28
2020$0.04$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.06$0.33
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31
2014$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.12$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 9.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.76%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.103
-8.07%3 сент. 2021 г.28520 окт. 2022 г.28813 дек. 2023 г.573
-1.47%1 июн. 2015 г.13814 дек. 2015 г.7331 мар. 2016 г.211
-1.33%18 дек. 2019 г.118 дек. 2019 г.2931 янв. 2020 г.30
-1.24%12 февр. 2021 г.3230 мар. 2021 г.5010 июн. 2021 г.82

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...