- ISIN
- US74440B8431
- CUSIP
- 74440B843
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 23 дек. 2013 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции SDMZX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDMZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,150.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) показал доход в 1.15% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDMZX составила 3.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 3.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SDMZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SDMZX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 29 мая 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.47% | -0.72% | 0.61% | 1.75% | -1.44% | 1.15% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 0.84% | 0.15% | 0.38% | 0.28% | 0.84% | 0.17% | 1.07% | 0.39% | 0.40% | 0.49% | 0.41% | 6.18% |
| 2024 | 0.84% | -0.21% | 0.62% | -0.33% | 0.88% | 0.23% | 1.22% | 0.89% | 1.03% | -0.42% | 0.46% | 0.31% | 5.64% |
| 2023 | 1.54% | -0.70% | 0.65% | 0.35% | -0.16% | 0.20% | 0.92% | 0.12% | 0.08% | -0.23% | 1.76% | 1.58% | 6.25% |
| 2022 | -0.97% | -1.21% | -0.89% | -1.22% | 0.12% | -1.90% | 0.68% | -0.28% | -1.99% | 0.11% | 1.16% | 1.54% | -4.82% |
| 2021 | -0.21% | -0.41% | -0.51% | 0.52% | 0.33% | 0.21% | 0.32% | 0.01% | -0.22% | -0.33% | -0.22% | 0.31% | -0.19% |
Метрики бенчмарка
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund has an annualized alpha of 2.67%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.18%) than losses (7.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 12.18%
- Участие в снижении
- 7.55%
Комиссия
Комиссия SDMZX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDMZX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SDMZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.93 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 13.52 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.41 | $0.29 | $0.40 | $0.26 | $0.30 | $0.59 | $0.33 | $0.26 | $0.27 | $0.32 |
Дивидендный доход | 4.69% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.20 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 9.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -9.76%март 2020 г. | 17d | 4mo 10d | 4mo 27dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.51%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2015 года2015 | -1.47%дек. 2015 г. | 6mo 16d | 3mo 18d | 10mo 4dиюнь 2015 г. - март 2016 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.44%март 2026 г. | 24d | 2mo 4d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.44%июнь 2026 г. | 0s | — | 3d 12hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SDMZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -56.78% | +47.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -9.10% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | -18.90% | +17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -25.43% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -33.92% | +24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.74% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -10.72% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.97% | -1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDMZX
Добавьте PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDMZX