Сравнение SDMZX с DBLSX
SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) and DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, SDMZX returned 3.02%/yr vs 2.83%/yr for DBLSX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDMZX charges 0.46%/yr vs 0.41%/yr for DBLSX.
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и DBLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.83% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 3.02%
- Всё время*
- 2.86%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 2.83%
- Всё время*
- 2.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SDMZX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 1.07% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 1.60% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Correlation
The correlation between SDMZX and DBLSX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between SDMZX and DBLSX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMZX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
SDMZX
DBLSX
Сравнение SDMZX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMZX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.79 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 5.12 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 23.24 | -18.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и DBLSX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и DBLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMZX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -57.22% | +47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -0.72% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | -0.72% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -4.71% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -57.22% | +47.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -44.71% | +43.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -31.66% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.16% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и DBLSX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMZX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.36% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 0.96% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.19% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 1.41% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 64.00% | -61.42% |
Сравнение комиссий SDMZX и DBLSX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и DBLSX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности DBLSX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.48% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.30% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDMZX and DBLSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDMZX has higher volatility (0.55%) compared to DBLSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, SDMZX dropped -9.76% vs DBLSX's -57.22%.
DBLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDMZX и DBLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор