Сравнение SDMZX с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.26% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.99% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.89% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.13%
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и PULS
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
SDMZX vs. PULS — Ранг доходности на риск
SDMZX
PULS
Сравнение SDMZX c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 9.19 | -6.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 18.25 | -14.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 5.27 | -3.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 13.80 | -10.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 95.35 | -81.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 9.19 | -6.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 5.72 | -4.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.46 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и PULS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и PULS
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PULS в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.30% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.09% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и PULS
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -5.85% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.34% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -0.79% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.09% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.05% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и PULS
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.15% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.28% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 0.51% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 0.70% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.34% | +1.12% |