Сравнение SDMZX с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.73% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и USIG
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Доходность на риск
SDMZX vs. USIG — Ранг доходности на риск
SDMZX
USIG
Сравнение SDMZX c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.96 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.33 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.18 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.83 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 5.66 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.96 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.12 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.40 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.53 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и USIG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и USIG
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и USIG
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -22.21% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -2.79% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -21.45% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -21.45% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.44% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.90% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и USIG
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.10% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 2.89% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 5.05% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 6.83% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 6.82% | -4.36% |