PortfoliosLab logo
Сравнение SDMZX с USIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDMZX и USIG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности SDMZX и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.30%
37.34%
SDMZX
USIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDMZX:

3.17

USIG:

1.08

Коэф-т Сортино

SDMZX:

5.80

USIG:

1.54

Коэф-т Омега

SDMZX:

1.88

USIG:

1.19

Коэф-т Кальмара

SDMZX:

5.49

USIG:

0.58

Коэф-т Мартина

SDMZX:

17.97

USIG:

3.45

Индекс Язвы

SDMZX:

0.34%

USIG:

1.83%

Дневная вол-ть

SDMZX:

1.94%

USIG:

5.81%

Макс. просадка

SDMZX:

-9.76%

USIG:

-22.21%

Текущая просадка

SDMZX:

-0.45%

USIG:

-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.40% соответственно.


SDMZX

С начала года

1.23%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.80%

5 лет

3.11%

10 лет

2.56%

USIG

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

0.85%

1 год

5.54%

5 лет

0.79%

10 лет

2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDMZX и USIG

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDMZX и USIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDMZX
Ранг риск-скорректированной доходности SDMZX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

USIG
Ранг риск-скорректированной доходности USIG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USIG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDMZX c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.11
1.08
SDMZX
USIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и USIG

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности USIG в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
4.50%4.85%4.35%4.22%3.01%3.10%3.69%3.49%2.64%2.79%3.30%3.45%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.59%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%3.13%3.24%3.32%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и USIG

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и USIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45%
-5.50%
SDMZX
USIG

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и USIG

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.67%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67%
3.06%
SDMZX
USIG