PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с USIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDMZX с USIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both funds - SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM, while USIG is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Over the past 10 years, SDMZX returned 3.15%/yr vs 2.63%/yr for USIG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDMZX charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for USIG.

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 3.15% против 2.63% соответственно.

SDMZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.15%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.83%
10 лет*
3.15%

USIG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.37%
1 год
6.04%
3 года*
5.46%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDMZX и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		0.56%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Correlation

The correlation between SDMZX and USIG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.58

The correlation between SDMZX and USIG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с VCSHSDMZX с PULS
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с VTCUSIG с USHYUSIG с VCITUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPX

Доходность на риск

SDMZX vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXUSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.47

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.16

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.17

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

7.07

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.11

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

0.39

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.54

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и USIG

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и USIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDMZXUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-22.21%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-2.79%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

-6.10%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-21.45%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-21.45%

+11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.97%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-3.42%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.86%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и USIG

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDMZXUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.27%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

3.04%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

4.13%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

6.82%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

6.82%

-4.24%

Сравнение комиссий SDMZX и USIG

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и USIG

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности USIG в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.69%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.74%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы

SDMZX and USIG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDMZX has higher volatility (2.46%) compared to USIG (1.27%). In terms of maximum drawdown, SDMZX dropped -9.76% vs USIG's -22.21%.

SDMZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDMZX и USIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор