Сравнение SDMZX с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
SDMZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDMZX или USIG.
Основные характеристики
| SDMZX | USIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 15.13% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 1.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.61% | 2.56% |
| Коэф-т Шарпа | 4.36 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 8.26 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 2.32 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 37.48 | 11.90 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 2.08% | 6.12% |
| Макс. просадка | -9.76% | -22.21% |
| Текущая просадка | -0.55% | -5.02% |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и USIG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и USIG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDMZX показывает доходность 5.11%, а USIG немного ниже – 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDMZX имеют среднегодовую доходность 2.61%, а акции USIG немного отстают с 2.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и USIG
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDMZX c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и USIG
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности USIG в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.47% | 4.34% | 4.22% | 3.00% | 3.10% | 4.92% | 3.45% | 2.63% | 2.79% | 3.30% | 3.23% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.27% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.14% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и USIG
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и USIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и USIG
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.53%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.