Сравнение SDMZX с FLTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и FLTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и FLTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 0.14% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | -1.20% | 5.57% | 5.87% | 1.06% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FLTB с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции FLTB по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.47% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
FLTB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и FLTB
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FLTB в 0.25%.
Доходность на риск
SDMZX vs. FLTB — Ранг доходности на риск
SDMZX
FLTB
Сравнение SDMZX c FLTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | FLTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.99 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.98 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.06 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 12.68 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.99 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.80 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и FLTB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и FLTB
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FLTB в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.37% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и FLTB
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, примерно равная максимальной просадке FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и FLTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -9.37% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.52% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -9.26% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -9.37% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.95% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.41% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.37% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и FLTB
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.97% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.50% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.27% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 2.78% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.93% | -0.47% |