Сравнение DFAIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 3.20% против 10.84% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFSVX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DFSVX
Сравнение DFAIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.13 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 1.67 | +4.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.23 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 1.56 | +6.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 5.75 | +26.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.13 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.45 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.45 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.51 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFSVX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFSVX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFSVX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -66.70% | +61.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -15.11% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -27.69% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -52.12% | +46.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -5.89% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -9.51% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.09% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.46% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 12.88% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 23.35% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 21.68% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 23.92% | -21.36% |