PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 3.20% против 10.84% соответственно.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFAIX и DFSVX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFAIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.13

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

1.67

+4.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.23

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

1.56

+6.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

5.75

+26.27

DFAIX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.13

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.45

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.45

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.51

+0.57

Корреляция

Корреляция между DFAIX и DFSVX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и DFSVX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и DFSVX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-66.70%

+61.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-15.11%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-27.69%

+22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-52.12%

+46.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-5.89%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-9.51%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

4.09%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.46%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

12.88%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

23.35%

-22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

21.68%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

23.92%

-21.36%