Сравнение DFAIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.64% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFIEX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DFIEX
Сравнение DFAIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.95 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 2.55 | +3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.39 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 2.57 | +5.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 10.07 | +21.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.95 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.59 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.35 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFIEX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFIEX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFIEX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -62.22% | +56.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -11.01% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -28.66% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -41.04% | +35.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -7.75% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -12.26% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.81% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 7.09% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 10.45% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 15.90% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 15.65% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 16.35% | -13.79% |