PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и DFIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.64% соответственно.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Сравнение комиссий DFAIX и DFIEX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.95

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

2.55

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.39

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

2.57

+5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

10.07

+21.96

DFAIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.95

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.60

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.59

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.35

+0.74

Корреляция

Корреляция между DFAIX и DFIEX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и DFIEX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFIEX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и DFIEX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-62.22%

+56.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-11.01%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-28.66%

+23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-41.04%

+35.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-7.75%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-12.26%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.81%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

7.09%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

10.45%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

15.90%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

15.65%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

16.35%

-13.79%